课程介绍
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数学金融学 - 课程介绍
开课部门: 数理学院
课程名称: 数学金融学
课程英文名称: Mathematical Finance
总课时: 48
学分: 3
内容简介: 在过去的半个多世纪里,金融学的定量研究越来越引起人们的重视,而定量研究自然依赖于数学,金融数学就是运用数学工具来定量研究金融问题的一门学科。 
《数学金融学》课程的内容涉及金融数学的一些基本概念、金融市场的数学描述、金融市场若干基本性质的数学刻画和金融市场的研究。通过学习使学生了解远期、期货、期权等金融数学的基本概念,以及运用这些金融产品构造所需要的投资组合的方法;了解和掌握风险中性概率、资本资产定价模型、未定权益的定价等问题;了解无套利原理、资产组合复制策略等基本方法。通过本课程的学习培养学生用数学方法研究金融市场的能力和运用所学知识去分析问题和解决问题的能力。
授课对象: 信息与计算科学专业
先修课程: 《数学分析》、《高等代数》及《概率论与数理统计》
教材和参考书: 1.凯宾斯基,扎斯特温尼克著,佟孟华译.金融数学——金融工程引论[M].北京:中国人民大学出版社,2009
2.约翰•赫尔著,王勇译.期权与期货市场基本原理 [M].北京:机械工业出版社,2008
3.Joseph Stampfli,Victor Goodman.金融数学(英文版)[M].北京:机械工业出版社,2003
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